Phương pháp phát hiện dữ liệu bất thường trong giám sát trực tuyến an toàn thông tin tài chính, ngân hàng
14/10/2022 827 lượt xem
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu, mô hình hóa các bài toán chuỗi thời gian thực tế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và ứng dụng các kỹ thuật học máy thống kê để giải quyết chúng. Trong đó, bài toán phát hiện dữ liệu bất thường trong kịch bản trực tuyến là một trong những bài toán được quan tâm rộng rãi bởi khả năng ứng dụng cao trong các quá trình giám sát, phân tích dữ liệu thu thập được và báo cáo các quan sát bất thường để đảm bảo môi trường vận hành an toàn. Trong kịch bản trực tuyến, mô hình chỉ sử dụng dữ liệu lịch sử và thuật toán phát hiện bất thường cần đảm bảo thời gian thực thi thấp. Phương pháp phổ biến thường được sử dụng là giả định dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn và dùng thuật toán ngưỡng để phân loại. Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất một thuật toán hai bước sử dụng thuật toán ngưỡng để tiền phân loại và phương pháp phân cụm để xác nhận nhãn của điểm dữ liệu mới nhằm làm giảm tỷ lệ dương tính giả và âm tính giả. Các thí nghiệm được thực hiện trên hai bộ dữ liệu bao gồm một bộ dữ liệu tự sinh và một bộ dữ liệu thực mô tả các giao dịch bằng thẻ tín dụng của khách hàng ở châu Âu. Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng, thuật toán đề xuất làm giảm đáng kể tỷ lệ dương tính giả và âm tính giả so với thuật toán thường hay sử dụng. Mô hình và thuật toán đề xuất có thể được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống giám sát thông tin giúp các ngân hàng, tổ chức tài chính kịp thời phát hiện các cuộc tấn công hoặc gian lận trong sử dụng dịch vụ.
 
Từ khóa: Phát hiện bất thường, giám sát trực tuyến, gian lận tài chính.
 
A PROPOSED ABNORMAL DETECTION ALGORITHM FOR MONITORING INFORMATION SECURITY OF BANKING AND FINANCE IN ONLINE SCENARIO
 
Abstract: Recently, many researchers have studied problems of time series processes in banking and finance sector and applied statistical learning techniques to solve them. In particular, the abnormal detection problem in an online scenario is one of the most widely-studied problems due to its high applicability in information security. In the online scenario, abnormal detection models are required to use only historical data and ensure low execution time. The popular statistical approaches often assumed that data followed a normal distribution and used threshold values for classification. In this paper, we propose a new two-step algorithm for abnormal detection in the online scenario. The first step uses a threshold algorithm to predict a label of a new data point. The second step validates the predicted label by using a clustering method to reduce the false-positive and false-negative rates. Experimental results on an artificial dataset and a real credit card transaction dataset show the efficiency and applicability of the proposed algorithm for information monitoring and abnormal warning in the banking and finance sector.

Keywords: Abnormal detection, online monitoring, financial fraud.
 
I. Giới thiệu
 

 
Hoạt động của ngành tài chính, ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập sự ổn định tài chính của mỗi quốc gia. Hơn nữa, sự gia tăng dân số, phát triển kinh tế và công nghệ đã đẩy mạnh nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng, tài chính của người dân một cách an toàn, hiệu quả. Do đó, những người ra quyết định trong ngành này rất cần các công cụ phân tích dữ liệu lớn để dự đoán, phân loại thông tin, kịp thời đưa ra các cảnh báo khi dữ liệu thu thập được có dấu hiệu bất thường. Trong những năm gần đây, nhiều nhà nghiên cứu đã mô hình hóa các bài toán chuỗi thời gian thực tế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và ứng dụng các kỹ thuật học máy để giải quyết chúng. Trong đó, bài toán phát hiện dữ liệu bất thường trong kịch bản trực tuyến là một trong những bài toán được quan tâm rộng rãi bởi khả năng ứng dụng cao trong các quá trình giám sát, phân tích dữ liệu thu thập được và báo cáo bất kỳ quan sát bất thường nào để đảm bảo môi trường hoạt động và vận hành an toàn. Đây là một chủ đề có tính ứng dụng cao do hầu hết dữ liệu hoạt động và vận hành đều đến từ các quá trình ngẫu nhiên theo thời gian (ví dụ như số lượt đọc/ghi dữ liệu hằng giờ của một máy trạm, phần trăm sử dụng tài nguyên số của một nhân viên ngân hàng hằng ngày, số lượt truy cập vào một trang web, hay các giao dịch tín dụng). Việc giám sát và phát hiện dữ liệu bất thường theo thời gian thực cho phép người điều hành kịp thời ngăn chặn và khắc phục các hành vi gian lận hay phá hoại.

Hình 1: Ví dụ minh họa các điểm bất thường trong quá trình ngẫu nhiên theo thời gian

 
Bài toán phát hiện bất thường đề cập đến việc nhận dạng tự động các hiện tượng ngoại lệ được nhúng trong một lượng lớn dữ liệu bình thường (outlier detection) hoặc không lường trước được xuất hiện theo thời gian thực (novelty detection) (Hình 1). Trong các quá trình ngẫu nhiên theo thời gian, điểm ngoại lệ (outlier) thường được dùng để biểu diễn những quan sát bất thường chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó chuỗi thời gian trở lại bình thường. Điều này có nghĩa là chúng ta đã thu thập được các quan sát trong một khoảng thời gian trước và sau điểm ngoại lệ. Do đó, nó thường được áp dụng cho các bài toán phát hiện điểm bất thường dạng thức ngoại tuyến (offline detection). Trong bối cảnh dữ liệu đến theo thời gian thực (streaming data), có hai ràng buộc bổ sung đối với việc thiết kế mô hình phát hiện bất thường là: 
 
- Mô hình chỉ có thể sử dụng dữ liệu lịch sử để thực hiện phát hiện.
 
- Việc phát hiện phải được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định (ngắn). 
 
Nếu hai yêu cầu này được thỏa mãn, phương pháp này được gọi là phát hiện bất thường trực tuyến (Online detection).
 
Phát hiện bất thường là một chủ đề đầy thách thức, chủ yếu là do khó có đủ kiến thức và định nghĩa chính xác của “tính bất thường” trong một vấn đề cụ thể, điều này làm giảm hiệu quả của việc sử dụng những kỹ thuật học giám sát. Trong nhiều trường hợp, không có định nghĩa chung được đưa ra cho tính bất thường trước khi phát hiện. Đồng thời, dữ liệu bất thường được nhúng trong một lượng lớn dữ liệu bình thường là không đủ để xây dựng một lớp mới để có thể phân loại. Do đó, phương pháp phát hiện mới, lạ được định nghĩa tốt nhất như một phương pháp học không giám sát, tức là không có nhãn nào có sẵn và việc phát hiện chỉ có thể dựa trên các thuộc tính nội tại của dữ liệu. 
 
Bất chấp thách thức của nó, trong những năm gần đây, phát hiện bất thường trở thành một chủ đề ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm và nhiều kỹ thuật đã được nghiên cứu, đề xuất để giải quyết. Các kỹ thuật này đã được thực nghiệm chứng minh là có hiệu quả trong một số trường hợp, trong khi chúng có thể thất bại trong các trường hợp khác. Ví dụ, một số phương pháp được thiết kế dựa trên giả định đã có các mô hình chính xác của vấn đề đang xem xét, hoặc giả định đã biết các điều kiện bất thường. Những giả định này thường không hiệu quả trong thế giới thực. Trong một số nghiên cứu khác, phát hiện bất thường được hiểu đơn giản là phát hiện ngoại lệ. Tuy nhiên, sự đơn giản hóa này tạo ra các phương pháp không thể phát hiện ra các mẫu mới được hình thành bởi các quá trình ngẫu nhiên theo thời gian. Đặc biệt, phương pháp phát hiện tính mới được đề xuất dựa trên một kỹ thuật   máy vector hỗ trợ (Support Vector Machine - SVM), trong đó, một số mẫu mới buộc phải được xác định trước trong tập dữ liệu đã có. Thay vì sử dụng thuật toán One-class SVM, các phương pháp phân loại bán giám sát cũng đã được phát triển trong đó mô hình được huấn luyện trên một số tập mẫu nhỏ đã được gán nhãn bình thường và bất thường, phương pháp phân loại không giám sát cũng được sử dụng cho phép tính điểm bất thường trong không gian được chiếu. Các tác giả Nguyen, H.T và Thái, NH (2019) đã đề xuất phương pháp phát hiện điểm bất thường trong cả kịch bản ngoại tuyến và trực tuyến, ứng dụng cho cả dữ liệu thời gian và không gian cho các cảm biến không dây. Phương pháp đề xuất được cải tiến từ phương pháp Hampel, dựa trên ngưỡng (rule-based), có thời gian thực thi thấp nên có khả năng ứng dụng cho các hệ thống giám sát trực tuyến. Mô hình có hạn chế là sử dụng giả định biết trước phân phối của dữ liệu và là dữ liệu độc lập và đồng nhất (IID). Tuy nhiên, nếu dữ liệu là không dừng (nonstationary), chẳng hạn như tồn tại các xu hướng hoặc tính thời vụ, thì phương pháp này có thể nhận được nhiều kết quả dương tính giả và/hoặc âm tính giả. Ví dụ, một điểm có thể được coi là bất thường nếu không tính đến yếu tố mùa vụ (season) nhưng được coi là một điểm bình thường nếu xem xét thêm yếu tố mùa vụ. Do đó, trong kịch bản trực tuyến, việc không có dữ liệu khiến việc xác định điểm bất thường trở nên phức tạp hơn rất nhiều và vẫn là chủ đề nghiên cứu có tính thời sự.
 
Trong bài viết này, chúng tôi xem xét một quá trình ngẫu nhiên thời gian rời rạc và đề xuất một thuật toán phi tham số cải tiến từ thuật toán ngưỡng nhằm làm giảm tỷ lệ dương tính giả (dữ liệu mới bị coi là điểm bất thường do nằm ngoài ngưỡng cho phép nhưng đã được phản ánh bởi một số ít dữ liệu trong quá khứ có tính mùa vụ) và giảm tỷ lệ âm tính giả (dữ liệu mới được coi là bình thường do nằm trong ngưỡng cho phép nhưng không được phản ánh bởi dữ liệu trong quá khứ). Thuật toán của chúng tôi được chia thành hai bước. Bước thứ nhất sử dụng thuật toán ngưỡng để tiền phân loại điểm dữ liệu mới. Bước thứ hai sử dụng thuật toán phân cụm để xác thực nhãn của điểm dữ liệu mới. Bước xác thực này làm giảm khả năng xảy ra ngụy biện sinh thái (Ecological fallacy). Do đó, làm giảm tỷ lệ dương tính giả và âm tính giả. Các thí nghiệm được thực hiện trên hai bộ dữ liệu bao gồm một bộ dữ liệu tự sinh và một bộ dữ liệu thực mô tả các giao dịch bằng thẻ tín dụng của người dùng ở châu Âu. Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng, thuật toán đề xuất giúp giảm thiểu đáng kể số lượng dương tính giả và âm tính giả so với thuật toán ngưỡng. Mô hình và thuật toán đề xuất có thể được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống giám sát thông tin giúp các ngân hàng, tổ chức tài chính kịp thời phát hiện các cuộc tấn công hoặc gian lận trong sử dụng dịch vụ.
 
II. Phát biểu bài toán
 
Cho một quá trình ngẫu nhiên thời gian rời rạc đại diện bởi χ(t) trong đó t=t0,t1,…,tN và xj là một trong những quan sát (các quan sát tuần tự theo thời gian rời rạc được gọi chung là điểm dữ liệu) của quá trình x tại thời điểm tj. Các quan sát này có thể là sự kiện, số lượt đọc/ghi dữ liệu, phần trăm sử dụng tài nguyên, ảnh, video, hoặc bất kỳ đối tượng nào được thu thập theo thời gian. Đặt Sn-1={x0,x1,…,xn-1} là một mẫu bao gồm toàn bộ quan sát thu thập được của quá trình x tính đến thời điểm tn-1. Tại thời điểm tn, hệ thống giám sát dữ liệu trực tuyến tiếp nhận quan sát mới xn. Hệ thống phân tích dữ liệu cần dựa trên mẫu Sn-1 đã thu thập được để phân loại xn là điểm bình thường hay bất thường với thời gian thực thi thấp.
 
III. Phương pháp đề xuất
 
Thuật toán ngưỡng (RB) sử dụng tham số ngưỡng để kiểm tra một điểm dữ liệu mới là bình thường (nếu nằm trong khoảng cho phép) hay bất thường. Ngưỡng thường được sử dụng là [μ-3σ, μ+3σ], trong đó dữ liệu được giả định tuân theo phân phối chuẩn, μ là giá trị trung bình, σ là phương sai. Ngưỡng này dựa trên quy tắc thực nghiệm được mô tả như sau:
 
Cho X là quan sát từ biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn, μ là giá trị trung bình của phân phối và σ là độ lệch chuẩn của nó, xác suất (P) để các giá trị của X nằm trong các khoảng tương ứng là:
 
P(μ - 1σ ≤ X ≤ μ + 1σ) ≈ 68,27%
 
P(μ - 2σ ≤ X ≤ μ + 2σ) ≈ 95,45%
 
P(μ - 3σ ≤ X ≤ μ + 3σ) ≈ 99,73%
 
Trong lý thuyết xác suất, bất đẳng thức Chebyshev tổng quát hơn, chứng minh rằng tối thiểu chỉ 75% giá trị phải nằm trong hai độ lệch chuẩn của giá trị trung bình và 88,89% trong ba độ lệch chuẩn đối với các phân phối xác suất khác nhau, tức là áp dụng cho các phân phối xác suất nói chung chứ không chỉ dành cho phân phối chuẩn. Cụ thể là:
 
P(|X - μ| ≥ m.σ) ≤ 1/m2 
 
Tuy nhiên, một điểm dữ liệu mới có thể được phân loại là bình thường bởi thuật toán ngưỡng (thuộc khoảng [μ-3σ, μ+3σ]) nhưng nó thực sự có phân bố khác với các điểm dữ liệu trong lịch sử (âm tính giả), hoặc nó được phân loại là bất thường nhưng đã từng xảy ra có tính chu kỳ (dương tính giả). Ví dụ minh họa cho các trường hợp này được thể hiện trong Hình 2. 

Hình 2: Minh họa một số trường hợp thất bại của thuật toán ngưỡng


 
Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất một thuật toán cải tiến từ thuật toán ngưỡng mới (đặt tên là CRB) bằng cách sử dụng bất đẳng thức Chebyshev để làm ngưỡng tiền phân loại và kết hợp thuật toán phân cụm để xác thực nhãn của điểm dữ liệu. Với mục tiêu làm giảm tỷ lệ dương tính giả và âm tính giả, thuật toán phân cụm được sử dụng để phân chia dữ liệu thành các cụm có tính đại diện và xem xét tính gắn kết giữa các quan sát trong cụm. Thuật toán k-means được sử dụng để phân cụm dữ liệu trong đó k ≥ m để đảm bảo bán kính lớn nhất của các cụm không vượt quá một phương sai σ. Một cụm có tính đại diện là cụm có số lượng quan sát tối thiểu để được coi là có sự tồn tại của yếu tố mùa vụ. Số lượng quan sát tối thiểu thường được xác định theo kinh nghiệm, một giá trị trong khoảng [3, 5] thường được sử dụng trong hầu hết các vấn đề. Mức độ gắn kết (d) của các quan sát trong cụm ci có tâm là oi được đo bởi trung bình của bình phương khoảng cách từ các quan sát tới tâm cụm:


 
Với sz(ci) là số lượng quan sát được phân vào cụm ci, ∀i= (1,k). Độ đo này có lợi thế về mặt thời gian tính toán do tử số đã được tính trong quá trình phân cụm bởi thuật toán k-means. Quá trình thực thi của thuật toán đề xuất được mô tả trực quan trong Hình 3. 
 
Hình 3: Thuật toán CRB phát hiện điểm dữ liệu bất thường trong kịch bản trực tuyến


 
Ở bước tiền phân loại, thuật toán RB được sử dụng để xác định phân loại của điểm dữ liệu mới. Ngưỡng được tính dựa trên tất cả các điểm dữ liệu lịch sử đã thu thập được (suy luận quần thể). Nếu điểm dữ liệu mới nằm trong ngưỡng cho phép, nhãn của điểm dữ liệu này được xác thực là bình thường nếu nó thuộc một cụm có tính đại diện. Bước xác nhận này làm giảm khả năng xảy ra âm tính giả. Nếu điểm dữ liệu mới nằm ngoài ngưỡng cho phép, nó chỉ thực sự là điểm bất thường khi thêm nó vào cụm gần nhất sẽ làm giảm mức độ gắn kết tối thiểu của các cụm đã có. Bước xác nhận này làm giảm khả năng xảy ra dương tính giả. Việc kết hợp thuật toán ngưỡng (đóng vai trò suy luận dựa trên quần thể) và thuật toán phân cụm (suy luận dựa trên cụm cá thể) giúp làm giảm nguy cơ xảy ra ngụy biện sinh thái.
 
IV. Thực nghiệm
 
1. Dữ liệu
 
Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng 02 bộ dữ liệu để thử nghiệm được mô tả như sau:
 
- Tập dữ liệu tự sinh (SD): Tái hiện từ Ma, Junshui và Perkins (2003) được tính theo công thức:


 
Trong đó, N=1200, n(t) là một nhiễu Gau với μ = 0, σ = 0,1

 
Với n1(t) là tuân theo phân phối chuẩn N(0, 0.5)


 
- Tập dữ liệu thực (RD): Chứa các giao dịch thực tế thực hiện bằng thẻ tín dụng của chủ thẻ châu Âu, thu thập bởi nhóm nghiên cứu Đại học Libre, Brussels, Bỉ (2015), trong đó có 492 gian lận được phát hiện trong tổng số 284.807 giao dịch. Các giao dịch đã được sắp xếp theo thứ tự thời gian giao dịch. Trong mô phỏng phát hiện giao dịch gian lận kịch bản trực tuyến, chúng tôi chỉ thực hiện trên 2.000 giao dịch đầu tiên để dễ dàng trình bày kết quả thí nghiệm.
 
2. Đánh giá hiệu quả của phương pháp đề xuất 
 
Chúng tôi thực hiện mô phỏng thuật toán phát hiện điểm bất thường trong kịch bản trực tuyến với 500 điểm dữ liệu đầu tiên được coi là dữ liệu lịch sử (dùng để xác định các thuộc tính của phân phối dữ liệu). Với mỗi điểm dữ liệu tiếp theo, chúng tôi sử dụng thuật toán đề xuất CRB để xác định phân loại là bình thường hay bất thường. Kết quả được so sánh với thuật toán RB thông qua các chỉ số:
 
- FN (âm tính giả): Số điểm có nhãn là bất thường nhưng được phân loại là bình thường.
 
- TN (âm tính thật): Số điểm có nhãn là bình thường và được phân loại là bình thường.
 
- FP (dương tính giả): Số điểm có nhãn là bình thường nhưng được phân loại là bất thường.
 
- TP (dương tính thật): Số điểm có nhãn là bất thường và được phân loại là bất thường.


 
Hình 4: Kết quả phát hiện điểm bất thường cho tập dữ liệu SD



Hình 5: Kết quả phát hiện điểm bất thường cho tập dữ liệu RD


 
Hình 4 và 5 trực quan hóa các điểm dữ liệu theo thời gian. Trong Hình 4, một số điểm dữ liệu có giá trị cao bất thường đều đã được đánh dấu là điểm bất thường. Điểm bất thường đầu tiên mặc dù có giá trị không quá cao so với các điểm trước đó nhưng nó làm xuất hiện cụm mới chưa từng được phản ánh trong dữ liệu lịch sử. Do đó, nó cũng được coi là bất thường. Điều này xảy ra tương tự trong Hình 5. Hơn nữa, điểm bất thường đầu tiên trong Hình 5 có giá trị thấp hơn so với các điểm dữ liệu trước đó và cũng tạo cụm mới nên được xem như một điểm bất thường.
 
Bảng 1: Chỉ số đánh giá hiệu quả thuật toán


 
So với thuật toán ngưỡng RB, thuật toán CRB thể hiện sự hiệu quả thông qua chỉ số FN, FP và F1score. Dựa vào Bảng 1 ta thấy, thuật toán CRB thu được FN và FP đều thấp hơn hoặc bằng so với thuật toán RB. Tức là, thuật toán CRB giúp làm giảm tỷ lệ âm tính giả và dương tính giả so với thuật toán RB. Hơn nữa, do tính chất hiếm của các điểm bất thường nên chúng tôi sử dụng thêm chỉ số F1score để đánh giá hiệu quả giữa các thuật toán. Bảng 1 cũng chỉ ra thuật toán CRB có chỉ số F1score cao hơn trên cả hai bộ dữ liệu. Chúng tôi lưu ý rằng chỉ số F1score không phản ánh độ chính xác của phân loại so với nhãn sẵn có trong dữ liệu do định nghĩa điểm bất thường là khác nhau. Do đó, nhìn chung, thuật toán đề xuất của chúng tôi đem lại kết quả tốt hơn so với thuật toán ngưỡng khi có cùng định nghĩa điểm bất thường trên hai bộ dữ liệu này.
 
V. Kết luận
 
Để góp phần phát triển các kỹ thuật giám sát và đảm bảo an toàn thông tin trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chúng tôi đã xem xét bài toán phát hiện điểm dữ liệu bất thường trực tuyến để kịp thời phát hiện thông tin đến từ các hoạt động phá hoại, gian lận và đưa ra cảnh báo. Chúng tôi đã đề xuất một thuật toán phát hiện bất thường dựa trên dữ liệu, được cải tiến từ thuật toán ngưỡng nhằm làm giảm tỷ lệ phân loại sai. Kết quả thực nghiệm trên cả bộ dữ liệu thực và tự sinh đã chỉ ra tính hiệu quả và khả năng ứng dụng thuật toán cho các bài toán thực tế. Đặc biệt, mô hình và thuật toán đề xuất có thể áp dụng rộng rãi cho các bài toán phát hiện bất thường trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng có khối lượng giao dịch và thông tin cần xử lý hằng ngày là rất lớn, đòi hỏi tính chính xác cao và trả kết quả nhanh chóng. Với mục tiêu nâng cao an toàn hệ thống, các tổ chức tài chính, ngân hàng có thể áp dụng mô hình và thuật toán đề xuất để phát triển hệ thống giám sát và cảnh báo khi có các giao dịch hoặc hoạt động trên cơ sở dữ liệu bất thường.

Tài liệu tham khảo:
 
1. Dasgupta, Dipanker, and Stephanie, Forrest, Novelty Detection in Time Series Data Using Ideas from Immunology, In Proceedings of the 5th International Conference on Intelligent Systems, Reno, Nevada, June 19-21, 1996.
2. Ypma, Alexander, and Rober P. Duin, Novelty Detection Using Self-Organizing Maps, in Progress in Connectionist Based Information Systems, pp 1322-1325, London: Springer, 1997.
3. Keogh, E., S Lonardi, and W Chiu, Finding Surprising Patterns in a Time Series Database In Linear Time and Space, In the 8th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, pp 550-556, Edmonton, Alberta, Canada, July 23 - 26, 2002.
4. Marco A.F. Pimentel, David A. Clifton, Lei Clifton, Lionel Tarassenko, A review of novelty detection, Signal Processing 99, 215-249, 2014.
5. Ma, Junshui, and Simon Perkins, Online novelty detection on temporal sequences, Proceedings of the ninth ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining. ACM, 2003.
6. Kozma, R., M. Kitamura, M. Sakuma, and Y. Yokoyama, Anomaly Detection by Neural Network Models and Statistical Time Series Analysis, in Proceedings of IEEE International Conference on Neural Networks, Orlando, Florida, June 27-29, 1994.  
7. Fabrizio Angiulli, Fabio Fassetti, and Luigi Palopoli, Detecting outlying properties of exceptional objects. ACM Transactions on Database Systems 34, 1, 1-62, 2009.
8. Samet Akcay, Amir Atapour-Abarghouei, and Toby P Breckon, GANomaly: Semi-supervised anomaly detection via adversarial training, In ACCV. Springer, 622 - 637, 2018.
9. Fabrizio Angiulli, Fabio Fassetti, Giuseppe Manco, and Luigi Palopoli, Outlying property detection with numerical attributes. Data Mining and Knowledge Discovery 31, 1, 134 - 163, 2017.
10. Guilherme O Campos, Arthur Zimek, Jorg Sander, Ricardo JGB Campello, Barbora Micenková, Erich Schubert, Ira Assent, and Michael E Houle, On the evaluation of unsupervised outlier detection: Measures, datasets, and an empirical study, Data Mining and Knowledge Discovery 30, 4 (2016), 891 - 927, 2017.
11. Azzedine Boukerche, Lining Zheng, and Omar Alfandi, Outlier Detection: Methods, Models and Classifications, Comput. Surveys, 2020.
12. Campbell, Colin, Kristin P. Bennett, A Linear Programming Approach to Novelty Detection, in Advances in Neural Information Processing Systems, vol 14, 2001.
13. Dan Xu, Elisa Ricci, Yan Yan, Jingkuan Song, and Nicu Sebe, Learning Deep Representations of Appearance and Motion for Anomalous Event Detection. In BMVC, 2015
14. Lukas Ruff, Robert A Vandermeulen, Nico Gornitz, Alexander Binder, Emmanuel Moller, Klaus-Robert Moller, and Marius Kloft, Deep semi-supervised anomaly detection, ICLR, 2020.
15. Radu Tudor Ionescu, Fahad Shahbaz Khan, Mariana-Iuliana Georgescu, and Ling Shao, Object-centric auto-encoders and dummy anomalies for abnormal event detection in video, In CVPR. 7842 - 7851, 2020.
16. Guansong Pang, Chunhua Shen, Longbing Cao, and Anton Van Den Hengel, Deep Learning for Anomaly Detection: A Review, ACM Comput. Surv. 54, 2, Article 38, 38 pages, 2022.
17. Nguyen, H.T. and Thai, N.H, Temporal and spatial outlier detection in wireless sensor networks. ETRI Journal, 41: 437-451, 2019.
18. Spinosa, Eduardo and de Carvalho, Andre and Gama, João., Novelty detection with application to data streams, Intell. Data Anal. 13. 405-422, 2009.
19. Ma, Junshui & Perkins, Simon, Online novelty detection on temporal sequences. Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 613-618, 2003.
20. Dal Pozzolo, Andrea & Caelen, Olivier & Johnson, Reid & Bontempi, Gianluca, Calibrating Probability with Undersampling for Unbalanced Classification, IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, 2015.

ThS. Nguyễn Văn Sơn, ThS. Nguyễn Văn Tân
Học viện Kỹ thuật Mật mã

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Kinh tế toàn cầu với rủi ro đình lạm và suy thoái
Kinh tế toàn cầu với rủi ro đình lạm và suy thoái
23/11/2022 362 lượt xem
Kể từ đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng của kinh tế thế giới giảm mạnh cùng với tình trạng lạm phát liên tục gia tăng, đạt kỷ lục tại nhiều quốc gia và điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt hơn đã tạo ra nhiều cuộc tranh luận về khả năng kinh tế toàn cầu có thực sự rơi vào suy thoái hay không? Bài viết tập trung phân tích những đặc điểm của hoạt động kinh tế hiện nay, phản ứng chính sách và các dự báo kinh tế để từ đó, so sánh, đối chiếu với những cuộc suy thoái kinh tế đã từng xảy ra trong quá khứ
Ứng dụng phương pháp phân tích biệt số phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử: Trường hợp nghiên cứu tại VietinBank Chi nhánh Quảng Trị
Ứng dụng phương pháp phân tích biệt số phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử: Trường hợp nghiên cứu tại VietinBank Chi nhánh Quảng Trị
07/11/2022 510 lượt xem
Việt Nam được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng, cơ hội cho phát triển ngân hàng điện tử với 98,51 triệu dân (năm 2021), cơ cấu dân số trẻ (người trưởng thành chiếm khoảng 70%), đồng thời 72% dân số sở hữu điện thoại thông minh, 130 triệu thuê bao di động, 64 triệu người dùng Internet (chiếm 67% dân số).
Vai trò phát triển vốn trí tuệ đối với tăng trưởng cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Vai trò phát triển vốn trí tuệ đối với tăng trưởng cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam
03/11/2022 556 lượt xem
Trong những năm qua, tài sản vô hình nói chung và vốn trí tuệ (Intellectual Capital - IC) nói riêng đã và đang được các chuyên gia quốc tế thừa nhận như là động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững về kinh tế và xã hội. Điều này chủ yếu đến từ sự đóng góp ngày càng tăng của tài sản vô hình đối với tiềm năng tăng trưởng và phát triển kinh tế trong bối cảnh kỷ nguyên kỹ thuật số.
Phát triển tài khoản thanh toán cá nhân nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam hiện nay
Phát triển tài khoản thanh toán cá nhân nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam hiện nay
28/10/2022 668 lượt xem
Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, dịch vụ thanh toán (hay còn gọi là dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt) được hiểu là việc cung ứng phương tiện thanh toán và thực hiện giao dịch thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng, chuyển tiền, thu hộ, chi hộ và các dịch vụ thanh toán khác.
Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn ở các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn ở các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
18/10/2022 660 lượt xem
Xóa đói, giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong chiến lược phát triển quốc gia. Với mục đích chính là hỗ trợ vốn để tạo sinh kế cho người nghèo, Ngân hàng Chính sách xã hội có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện chủ trương trên.
Mối quan hệ giữa quy mô và hiệu quả tài chính các ngân hàng thương mại Việt Nam
Mối quan hệ giữa quy mô và hiệu quả tài chính các ngân hàng thương mại Việt Nam
13/10/2022 1.532 lượt xem
Bằng phương pháp thống kê, phân tích thực trạng quy mô tổng tài sản và tương quan cặp giữa quy mô và hiệu quả tài chính, đại diện bởi tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA), kết hợp lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm về lợi ích kinh tế theo quy mô và phạm vi, kết quả thống kê cho thấy các ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước đạt lợi nhuận cao nhờ lợi thế kinh tế theo quy mô trong giai đoạn 2011 - 2021.
Một số khuyến nghị trong triển khai nghiệp vụ UPAS L/C của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay
Một số khuyến nghị trong triển khai nghiệp vụ UPAS L/C của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay
07/10/2022 1.703 lượt xem
UPAS L/C là L/C trả chậm cho phép thanh toán ngay được bắt nguồn từ các loại L/C tiêu chuẩn. UPAS L/C là sự kết hợp giữa L/C trả ngay và L/C trả chậm, là phương thức thanh toán giúp cho người thụ hưởng ở nước ngoài nhận được tiền thanh toán ngay trong khi người đề nghị mở L/C chỉ phải nộp tiền thanh toán cho ngân hàng phát hành vào thời điểm đến hạn thanh toán trả chậm theo L/C.
Các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các ngân hàng thương mại Việt Nam
04/10/2022 886 lượt xem
Quyết định chính sách cổ tức là một trong các quyết định quan trọng trong hoạt động quản trị tài chính của doanh nghiệp nói chung, của NHTM nói riêng. Chính sách cổ tức có những tác động đến quá trình hoạt động, tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trên nhiều phương diện. Đối với NHTM, chính sách cổ tức được sử dụng như một công cụ điều tiết giữa chia lợi nhuận và lợi nhuận giữ lại sao cho đáp ứng được nhu cầu tăng vốn đầu tư nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
Tiền kỹ thuật số do ngân hàng Trung ương phát hành: Lợi ích và động thái của các quốc gia
Tiền kỹ thuật số do ngân hàng Trung ương phát hành: Lợi ích và động thái của các quốc gia
20/09/2022 2.455 lượt xem
Trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đã, đang tiến hành nghiên cứu và phát triển tiền kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương (NHTW) phát hành (CBDC), nắm bắt xu thế này, Việt Nam cũng cần nghiên cứu xây dựng khuôn khổ pháp luật, thiết lập các quy chuẩn để đưa vào quản lý CBDC khi NHTW phát hành.
Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
15/09/2022 2.471 lượt xem
Rửa tiền là một hành vi phạm tội nguy hiểm, phá hoại nghiêm trọng nền kinh tế và đẩy lùi sự phát triển của quốc gia. Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các hành vi rửa tiền càng trở nên tinh vi và phức tạp. Điều này đòi hỏi cần phải có những biện pháp hiệu quả, đặc biệt là các biện pháp pháp lý để kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi rửa tiền.
Kinh tế vĩ mô Việt Nam 8 tháng đầu năm 2022 và một số khuyến nghị về giải pháp điều hành vượt qua khó khăn, thách thức
Kinh tế vĩ mô Việt Nam 8 tháng đầu năm 2022 và một số khuyến nghị về giải pháp điều hành vượt qua khó khăn, thách thức
14/09/2022 3.734 lượt xem
Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các căng thẳng địa chính trị và triển vọng tăng trưởng đang có xu hướng chậm lại trên toàn cầu, kinh tế vĩ mô Việt Nam trong tháng 8/2022 và 8 tháng đầu năm 2022 vẫn thể hiện rõ sự cải thiện ở hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Nhận định một số rủi ro trong thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Nhận định một số rủi ro trong thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
12/09/2022 3.409 lượt xem
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh mạnh mẽ của hoạt động ngân hàng, nhận thấy được lợi ích, tiềm năng trong việc phát triển đối tượng khách hàng bán lẻ, các ngân hàng đã dần mở rộng đối tượng khách hàng, nâng cao tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với khách hàng cá nhân.
Thặng dư cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam và một số khuyến nghị
Thặng dư cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam và một số khuyến nghị
12/09/2022 8.095 lượt xem
Cán cân thanh toán quốc tế (Balance of Payment - BoP) là một chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng phản ánh bức tranh kinh tế quốc tế tổng thể của một quốc gia. Theo Điều 3, Nghị định số 16/2014/NĐ-CP ngày 03/3/2014 của Chính phủ về quản lý BoP của Việt Nam, BoP của Việt Nam là báo cáo thống kê tổng hợp các giao dịch giữa người cư trú và người không cư trú trong một thời kỳ nhất định.
Dự đoán ý định hành vi sử dụng dịch vụ ngân hàng số trong bối cảnh  Covid-19: Phân tích mô hình PLS-SEM
Dự đoán ý định hành vi sử dụng dịch vụ ngân hàng số trong bối cảnh Covid-19: Phân tích mô hình PLS-SEM
31/08/2022 1.144 lượt xem
Ngày nay, các dịch vụ ngân hàng dựa trên Internet chiếm ưu thế so với các dịch vụ thay thế khác được cung cấp trước đây. Mô hình ủy thác ngân hàng qua Internet được phát triển dựa trên bốn yếu tố: Họ được cung cấp thông tin, đặc điểm của ngân hàng, hệ thống ngân hàng điện tử và trang web của ngân hàng (Skvarciany, 2018). Ngày nay, các dịch vụ ngân hàng truyền thống, dựa trên hoạt động cho vay và nhận tiền gửi, chỉ là một phần của hoạt động ngân hàng.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.500

67.520

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.500

67.500

Vàng SJC 5c

66.500

67.520

Vàng nhẫn 9999

53.000

54.000

Vàng nữ trang 9999

52.800

53.600


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24.627 24.857 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 24.655 24.855 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 24.645 24.856 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 24.640 24.855 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 24.620 24.855 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 24.600 24.855 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 24.620 24.857 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 24.700 24.853 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 24.580 24.855 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.660 24.857 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?