Rủi ro tín dụng trong dữ liệu bảng tại các ngân hàng Việt Nam: Tiếp cận FEM với sai số chuẩn Driscoll-Kraay, GMM và dự báo Monte-Carlo
Bài viết sử dụng dữ liệu bảng để phân tích thực nghiệm các yếu tố quyết định rủi ro tín dụng tại 27 ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần trong giai đoạn 2012 - 2024, đồng thời dự báo xu hướng nợ xấu cho giai đoạn tới trong bối cảnh điều hành chính sách tiền tệ dưới các kịch bản khác nhau.