Ngày 10/10/2024, tại Hà Nội, Viện Chiến lược ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với nhóm nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ tổ chức hội thảo khoa học giới thiệu kết quả nghiên cứu Đề tài nghiên cứu triển khai Basel III tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tham dự Hội thảo có PGS.,TS. Chu Khánh Lân - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng, NHNN; TS. Nguyễn Khương - Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính, NHNN; đại diện các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; các thành viên nhóm nghiên cứu Đề tài.
 

PGS.,TS. Chu Khánh Lân - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng, NHNN phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.,TS. Chu Khánh Lân, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng, NHNN cho rằng: Trước tác động tiêu cực có tính hệ thống, mất an toàn vi mô, vĩ mô do khủng hoảng tài chính, ngân hàng năm 2008, Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng đã ban hành chuẩn mực Basel III vào năm 2010; Basel III cải tiến 7 năm sau đó nhằm mục đích khắc phục lỗ hổng, hạn chế của Basel II, thúc đẩy ngành Ngân hàng có khả năng phục hồi, ổn định tài chính bền vững hơn cả về vi mô và vĩ mô. Hiện nay, nhiều ngân hàng thương mại tại Việt Nam cũng đang tích cực triển khai Basel III.

Trình bày tại Hội thảo, TS. Nguyễn Khương cho biết: Xuất phát từ vai trò quan trọng của Basel III; xu hướng, thực tiễn triển khai Basel III trên thế giới; chủ trương nghiên cứu áp dụng Basel III khi đủ điều kiện tại Việt Nam cho thấy việc nghiên cứu triển khai Basel III tại các ngân hàng thương mại Việt Nam là thực sự cần thiết.

Mục tiêu tổng quát của Đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng áp dụng Basel để đề xuất giải pháp và lộ trình triển khai thực hiện Basel III tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.
 

 

TS. Nguyễn Khương trình bày tại Hội thảo

Trong Đề tài, nhóm nghiên cứu đã trình bày về cơ sở, phương pháp luận triển khai Basel III tại ngân hàng, nêu ra những lỗ hổng của Basel III và quan điểm khắc phục; nội dung, ý nghĩa, điều kiện triển khai Basel III; việc cải tiến và tương lai của Basel III. Đồng thời, Đề tài cũng rút ra các kinh nghiệm của thế giới trong triển khai Basel III như sau:

Thứ nhất, hầu hết các quốc gia, khu vực quốc tế đã nhận ra lợi ích, xu hướng toàn cầu của Basel III và lên phương hướng, kế hoạch triển khai thực hiện. Do tính chất mô-đun của khuôn khổ Basel III có thể cho phép các khu vực pháp lý xem xét một cách linh hoạt trong việc triển khai.

Thứ hai, mức độ ưu tiên thực hiện: Hầu hết các ngân hàng thương mại lựa chọn triển khai các mô-đun theo cấu trúc từ đơn giản, ít tác động đến phức tạp, nhiều tác động.

Thứ ba, ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý giám sát cần tăng cường, củng cố khuôn khổ pháp lý cho việc triển khai Basel III.

Thứ tư, thách thức triển khai Basel III: Thách thức tăng vốn; khó khăn trong rà soát chiến lược quản lý tài sản và nợ phải trả; làm giảm năng lực đầu tư/cho vay của ngân hàng; khó khăn về cơ sở hạ tầng, quản lý dữ liệu, công nghệ thông tin; hạn chế nguồn nhân lực và năng lực giám sát xuyên biên giới; khó khăn về kỹ thuật triển khai các quy định, yêu cầu phức tạp...

Thứ năm, về điều kiện để triển khai Basel III hiệu quả, cần có sự phối hợp chính sách kịp thời, đồng bộ giữa các cơ quan quản lý ngân hàng và ngân hàng thương mại.

Thứ sáu, chìa khóa để đảm bảo rằng Basel III là cơ hội cho các ngân hàng chính là việc lựa chọn kiến trúc công nghệ được sử dụng để thực hiện.

Thứ bảy, quản lý rủi ro ngân hàng có tác động đáng kể đến sự ổn định của thị trường tài chính và tăng trưởng kinh tế; cần đánh giá một cách khách quan tác động của các quy định; nâng cao nhận thức về quản lý rủi ro.

Thứ tám, tại Trung Quốc, do mô hình giám sát phân tán nên việc triển khai Basel III cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan.
 

Toàn cảnh Hội thảo

Về thực trạng triển khai Basel III tại Việt Nam, Đề tài cho rằng: Khuôn khổ pháp lý thực hiện Basel II tại Việt Nam đã phát huy kết quả tốt; các ngân hàng thương mại đã triển khai Basel II theo đúng định hướng của NHNN; việc áp dụng Basel III đã có một số ngân hàng thực hiện.

Trong Đề tài, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra việc thực hiện các mục tiêu của Basel III giúp củng cố các quy định về vốn và thanh khoản; tăng cường quản trị rủi ro, thông tin minh bạch; tăng cường an toàn vi mô, sức chịu đựng căng thẳng, khủng hoảng... Bên cạnh đó, việc áp dụng Basel III cũng có những thách thức như: Nội dung Basel III quá phức tạp; công nghệ, nhân lực, chi phí thực hiện Basel III cao; việc áp dụng tiêu chuẩn kế toán quốc tế khó khăn, thiếu dữ liệu; xếp hạng tín dụng độc lập; cơ sở pháp lý còn chưa đầy đủ.

Từ những phân tích trên, nhóm nghiên cứu đề xuất các giải pháp thực hiện Basel III tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, bao gồm: Giải pháp vốn, giải pháp chiến lược, giải pháp công nghệ, giải pháp nhân lực và giải pháp hệ thống.

Đức Thuận